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先物やオプション理論価格計算のための配当

oryzaeです米国テーパリングと次に来ると予想されるFED金利上げ、Evergrande(中国恒大)問題に加え、自民党総裁選、ポジティブニュースがなかなか無い状況での米国の大幅安。それはマーケットも大きく下がってくるところでしょうか。2...
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VBAでブラックショールズ #5

oryzaeです。 Evergrande(恒大集団)騒ぎ、なかなかに大きなインパクトです。クレジット市場は株式市場以上のパニック。今回はコロナの影響で家計貯蓄は大きく、経済を支える余力はあるものの、各国政府ともに余力はなく、企業体力...
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VBAでブラックショールズ #4

oryzaeです。 今日は今まで作った関数の検証編です。まあそんな間違いはないとは思うのですが、一応念のため。これができるとついにオプションポジションの評価とか色々遊べるようになります。 検証では10月限オプションで行いますが...
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VBAでブラックショールズ #3

oryzaeです。 菅さんが総裁選に出ないと日経平均3万円超え、TOPIXが30年ぶり高値等々、いまひとつわかりにくいものの、少なくとも政治的混乱が早めに収まったということで理解しておきます。政治的な見解を語るつもりは全くないですが...
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VBAでブラックショールズ #2

oryzaeです。前回、VBAでオプションの価格を求める関数を書いてみました。今回はその関数を使って、インプライドボラティリティを求める関数を作っていきます。今回の操作は、オプションの仕組みという問題ではなく、色々なボラティリティを当て嵌...
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VBAでブラックショールズ #1

oryzaeです。 前回ボラティリティスマイルをRSSで作ってみましたが、少し気になるのは先物と違い、オプションはあまり取引が大きくないという問題です。軽く計算してみると、RSSで取得できるインプライドボラティリティは、現在の日経平...
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ボラティリティスマイルってなんだっけ?

oryzaeです 先日の記事で紹介したボラティリティスマイルの少し詳しい説明です。あまり学術的にしっかり書いてもわかりにくいこともあるので、だいぶ感覚的にとらえて頂けるよう書いてみます。 恐らく多くの方はブラックショールズの式...
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ボラティリティスマイル

楽天証券マーケットスピードII RSSで遊んでみよう第一弾です。RSSは発注ができるようですが、誤発注とかが怖いので、しばらくはRSSの情報を使って遊ぶことに専念です。現物株式関係はやり始めると楽しいのですが、個別企業の情報などを取り始め...
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楽天証券 RSSって使えるもの?

先日楽天証券のページを見ていたら、RSSなるものがあることに気づきました。幾つか試してみて、まあ大体リアルタイムで日本株とかFX、先物やオプションの時価が取れそうだなというところまで理解できたので、少し色々Excel程度でツール作ってみて...
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