ブラックショールズ

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VBAでブラックショールズ #4

oryzaeです。 今日は今まで作った関数の検証編です。まあそんな間違いはないとは思うのですが、一応念のため。これができるとついにオプションポジションの評価とか色々遊べるようになります。 検証では10月限オプションで行いますが...
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VBAでブラックショールズ #2

oryzaeです。前回、VBAでオプションの価格を求める関数を書いてみました。今回はその関数を使って、インプライドボラティリティを求める関数を作っていきます。今回の操作は、オプションの仕組みという問題ではなく、色々なボラティリティを当て嵌...
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VBAでブラックショールズ #1

oryzaeです。 前回ボラティリティスマイルをRSSで作ってみましたが、少し気になるのは先物と違い、オプションはあまり取引が大きくないという問題です。軽く計算してみると、RSSで取得できるインプライドボラティリティは、現在の日経平...
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ボラティリティスマイルってなんだっけ?

oryzaeです 先日の記事で紹介したボラティリティスマイルの少し詳しい説明です。あまり学術的にしっかり書いてもわかりにくいこともあるので、だいぶ感覚的にとらえて頂けるよう書いてみます。 恐らく多くの方はブラックショールズの式...
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